Шта је нестабилност? Шта је нестабилност, и зашто је потребно?

Шта је нестабилност? Овај термин се односи на варијабилност цена. Ако графикон да одреди минималне и максималне цене за дати период, растојање између две вредности је опсег варијабилности. Ово је нестабилност. Ако је цена нагло повећава или смањује, нестабилност ће бити висока. Ако ће опсег промена варирају у уском распону, онда - ниска.

Порекло термина

Термин "нестабилност" долази од «нестабилном» - Блиски француске речи, што, заузврат, дошао из латинског «волатилис» - «брзо", "нестабилна". Важно је напоменути да је у француски постоји другачија дефиниција нестабилности. Овај појам се такође односи на претераних вредности.

teorija волатилност

Ова теорија се заснива на анализи промена у било економским показатељима: Каматне стопе, цијене и тако даље. Ово узима у обзир промене које се дешавају током дугог времена. Утврђивање шта нестабилност, економетрија разликовати две главне компоненте. Први - тренд када је цена флуктуација одвија у складу са одређеним законима. Други - нестабилност, када су промене случајни. Да би прецизно предвидети ситуацију, неопходно је узети у обзир не само просечну вредност, већ и очекивани одступање од просека.

На пример, у анализи тржишта хартија од вредности мора узети у обзир случајне одступања од показатеља, као што су трошкови опција акција, акција и других финансијских инструмената у великој мери зависи од ризика. нестабилност теорије коју је развио амерички економиста Роберта Енгле. Он је утврђено да је одступање од тренда може значајно мењати током времена - Периоди следе периоди мањих промена у предности. Стварни нестабилност променљиве, дугогодишњи економисти су коришћени у анализи, само статичке методе засноване на константности овог показатеља. Роберт Енгле, 1982, развила је модел, који подразумева променљиву ширење нестабилност, са којим је омогућено да се предвиди промене цена.

vrste колебљивост

С обзиром да је таква нестабилност, потребно је напоменути две врсте: историјски и очекивану вредност. Историјских прегледа - мера једнака стандардне девијације цене финансијског инструмента у одређеном временском периоду, који се обрачунава на основу расположивих информација о његовој вредности. Ако говоримо о очекиваном тржишне нестабилности, овај показатељ се израчунава на основу финансијске вредности инструмента на основу претпоставке да тржишна цена одражава потенцијалне ризике.

Тржиште би требало узети у обзир не само правац, али и период за који постоји промена, јер утиче на вероватноћу да је цена имовине прелази вредност, критичан за учеснике. Да бисте поставили тржишта нестабилност рекордан у целини, неопходно је да се израчуна нестабилност индекса залиха.

Како и зашто се мери волатилност

Најлакши начин да се утврди тај индекс као показатељ стандардне девијације и коришћења правог ценовног - АТР. Прва ствар коју треба одредити просечну вредност за нестабилност валутног пара за дужем временском периоду, а затим у анализи мора извући однос и просечну тренутну нестабилност.

Утврди да таква цена нестабилност, неопходно је анализирати потенцијалне профитабилности валутног пара. Када је стопа промене цена на високом нивоу, а тиме и ширење је мали, онда можемо говорити о високој профитабилности. Важно је напоменути да је висок ниво нестабилности повезан са већим ризиком, као заштитни реда "стоп лосс" је од суштинског значаја, као и повећање потенцијалних губитака.

Боллингер бендови

За визуелизацију шта нестабилност, треба користити информативни индикатор - Болингер бендова. Он црта канал за цену, значајно шири када је пукне промене. Ако је узорак у уском опсегу, то може значити почетак уносан саобраћаја, али вреди запамтити да прилично често такви кварови могу бити лажни. Када смо дефинисати просечну вредност нестабилности валута парова дана, можемо је да генерише дневни минимум или максимум искористим ову цифру и на крају добити циљ узимања профитабилност и инсталација реда "стоп лосс".

На пример, ако се узме у обзир да је пар дана обично иде од сто поена, онда нема потребе да се стави "стоп лосс" на удаљености од двеста и нема смисла да рачунају на велике профите у већи од просечног дневног опсега. Ако се анализира ризик цену на финансијским тржиштима, а затим, на пример, прорачун треба да узме у обзир нестабилност акција није сама по себи низ цена, и редослед релативних промена. Тако је у стању да постигне већу упоредивост различитих средстава. На пример, нове акције могу бити десет пута повећати и пад трошкова, тако да очекујемо нестабилност акција, користећи апсолутне вредности је немогуће. Надаље, секвенца релативног промена је стабилнија у смислу да његова средња вредност и варијанса су стационарни у поређењу са истим показатељима нису анализирани цене. У сваком случају, како се обично верује.

колебљивост показатељи

Упркос чињеници да су многи радници који се баве центара тврде да је нестабилност валутног пара указује на добру профитабилност трансакције, не заборавите да је висок ниво нестабилности - овај повећани ризик. На нестабилном пара среће могу брзо окренути, а губици ће знатно повећати. Да бисте смањили ризик, увек треба да користите ред "стоп лосс", чак и ако је тржиште иде у правцу профита, и ништа не говори о могућим губицима. На девизном тржишту индикатори колебљивост су Боллингер Бандс, ЦЦИ, индикатори Цхаикин. Такође у употреби и стандардних параметара девијација као индикатора.