Управљање ризиком када трговању футурес

Шта је ризик? Ризик - процес у коме, да би се добила жељена акција које чинимо, што може довести до губитка дела која - то је наш икада нам драги.

Односи на трговину будућност на берзи, то је колико новца смо спремни да изгубе у случају неповољног исхода, да направи профит као постотак.

Како би се смањио ризик приликом трговања високо ризичне инструменте - будућност. Има много литературе о управљању капиталом и минимизирање ризика у трговини. Што се мене тиче, наглашавају да следеће елементе:

• стоп вредности - апликације;
• магнитуда ризика-профит;
• улазне вредности износа депозита;
• износ губитака на дан.

Величина станица - апликација.

Ја закључење трансакције само када ја могу ставити стоп вредности од 1-4% гаранције да обезбеди уговор. У веома ретким случајевима је 5%, али теже позиције са стајањем 1,5 - 2,5%. А сада је најважније - не стављати глуп да сврати мом интересу, не гледа на ситуацију и траже улазе у једној трансакцији у којој ће престати бити одговарајући.

Пример: колатерална 1 фјучерс уговор на акције «Газпром» (ГАЗР) - 1500 рубаља. Улазим у посао ако видим да могу ставити стоп-захтев за 1- 4% (15 - 60 рубаља). Од тога стоп сасвим прихватљиво, и велики ризик Внутридн трговања није вредело.

Величина ризика - добит.

Важан показатељ у управљању ризицима је вредност ризика за награђивање. Шта се подразумева? Када улазимо у трговачку позицију (купити или продати будућност), морамо прво схватити колико губимо у случају неповољне по нас, крај (цена иде у нашем правцу), али што је најважније - колико смо барем зарадити када се креће у нашем правцу.

Ми свакако није кад не знамо (не који не знају) колико ће цена бити бодова, али знамо нивоа на којима је цена преокренути у прошлости и то је наше прве мете. По- добро треба да имамо стандард за себе где смо изашли из положаја (затворите посао) и мора бити одређен број. Да, цена може ићи и даље у нашем правцу, али не могу да идем.

Тако смо добили у позицију, стави стоп и чекати саобраћаја на нашој страни. Тако да је вредност нашег потенцијалног профита треба да буде најмање 2 пута већа од вредности нашег заустављања.

Пример: купимо један уговор фјучерс на акција «Газпром» (ГАЗР) по цени од 1500 рубаља (гаранцијом) .. Ми се заустављање 30 рубаља. (2% колатерала) - је вредност нашег ризика и да би требало очекивати повратак најмање 60 рубаља, односно, да прода уговор за 1560. Руб. Наша вредност је ризик од профита - 1: 2.

У идеалном случају, ви желите однос има тенденцију да ризик - добит од 1: 3 или више. Понекад одем у посао са односом 1: 1, али је у ретким случајевима, покушавају да укључе најмање 1: 2.

Улаз износ од вредности депозита.

Постоји мишљење да не може да уђе у цео износ на вашем рачуну у једној трансакцији. Зашто? Јер морате имати залихе новца на рачуну, у случају када је цена је у праву не иде у прилог. Мораш да седис на скретање цена у супротном смеру, ако немате довољно новца на рачуну, доћи ће тужни догађај, на име којих - Маргин Цалл (маргина захтев), ако нисте додали додатна средства, ваша позиција ће бити присилно затворен.

Опширније ...